Probleme und Methoden der Stochastik

Inhalt:

Nach Art einer Ringvorlesung werden typische und interessante Themen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik vorgestellt, die insgesamt einen Überblick über wichtige Schwerpunkte der Stochastik geben. Jedes Einzelthema wird im Rahmen einer der 9 Vorlesungsstunden behandelt, wobei einführende Beispiele, probabilistische Modelle, mathematische Ergebnisse und praktische Anwendungen kombiniert werden.

Geplante Themen:

1. Monte-Carlo-Methoden: Würfeln statt Rechnen (Rauhut, 22.10.1997)
2. Serien von Glücksspielen: Sind Pechsträhnen vorprogrammiert? (Mathar, 29.10.1997)
3. Parametrische versus nichtparametrische Statistik (Bock, 5.11.1997)
4. Stichprobenziehungen mit und ohne Zurücklegen (Schaefer, 12.11.1997)
5. Statistische Qualitätskontrolle: Vom 'Military Standard' zu modernen kostenoptimalen Prüfplänen (Herff, 19.11.1997)
6. Zuverlässigkeit und Lebensdauer: Modelle und Strategien (Bock, 26.11.1997)
7. Versicherung: Schaden oder Prämie? (Rauhut, 03.12.1997)
8. Stichprobentheorie: Hansen-Hurwitz- und Horvitz-Thompson (Schaefer, 10.12.1997)
9. Information, perfekte Sicherheit und Kryptologie (Mathar, 19.01.1998)

Literatur: Wird jeweils bei den einzelnen Themen angegeben.

Hörerkreis: Mathematik, Informatik, Anwender

Voraussetzungen: Kenntnisse im Rahmen der Vorlesung 'Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, 'Stochastik' oder andere Vorkenntnisse aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

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